简介
本书的主要内容包括金融工程导论、金融工程定价方法及其R语言函数计算、远期合约及其R语言函数计算、期货合约及其R语言函数计算、期货套期保值及其R语言函数计算、互换合约及其R语言函数计算、期权合约及其策略、BlackScholes期权定价方法及其R语言函数计算、蒙特卡罗模拟法期权定价及其R语言函数计算、二叉树法期权定价及其R语言函数计算、有限差分法期权定价及其R语言函数计算、利率衍生证券及其R语言函数计算以及奇异期权及其R语言函数计算，本书的最后提供了关于R语言的两个附录。本书内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一本供金融工程、金融数学、计算金融、量化金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率论与数理统计等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。
编辑推荐
实例丰富，实用性强，在介绍各种金融工程基本理论与方法的基础上，利用实际数据给出其应用的例子，因而具有一定的理论价值和应用价值。本书实例与内容丰富，有很强的针对性，通过本书，读者能掌握使用R语言来解决各种金融工程计算问题。书中各章详细地介绍了各种金融工程实例的R具体操作过程，读者只需按照书中介绍的步骤一步一步地实际操作，就能掌握全书的内容。
更多出版物信息
- 版权： 清华大学出版社
- 出版： 2016-08-01
- 更新： 2023-06-07
- 书号：9787302437765
- 中图：F830.49
- 学科：经济学应用经济学
