本书全面介绍了俄罗斯控制专家以及作者与其研究团队十余年在此领域的最新研究成果，详细讨论了随机系统分析、状态估计、最优控制、参数优化以及应用等新的理论和方法。全书共分13章，基本内容由6部分组成。第1部分介绍随机系统的统计分析，并着重介绍利用统计线性化方法研究随机非线性系统的统计分析理论；第2部分详细介绍了随机线性系统与随机非线性系统的最优状态估计与预测理论，重点讨论了利用统计线性化方法获得随机非线性系统的准最优估计算法及条件最优滤波器设计方法等；第 3部分介绍了基于随机最大值原理和动态规划法研究随机系统最优控制算法以及随机系统最优预测控制理论等内容；第4部分首先介绍了随机均方实用稳定性的概念及判据，然后重点介绍了带有加性噪声和混合噪声情况下随机线性系统开环及闭环稳定性判据和鲁棒控制方法。第5部分着重介绍了随机系统最优控制的数值解法——非梯度随机搜索法。最后一章详细介绍了随机系统最优状态估计理论及最优控制理论分别在惯性导航初始对准、船舶运动航迹估计、弹载被动测量系统距离估计、导弹自寻的制导、航天飞行器再入弹头制导、无线电自动测距仪等方面的应用实例。本书可作为高等院校自动控制、信息处理、系统工程以及其他相关专业的高年级本科生和研究生教材，也可供从事自动控制、随机系统分析、滤波等领域科技工作者和工程技术人员等阅读参考。