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简介
本书进行动态连接函数（Copula）计量模型的理论和实证的研究。金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。因此，为同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。
更多出版物信息
- 版权： 上海交通大学出版社
- 出版： 2018-01-24
- 更新： 2023-03-22
- 书号：9787313186522
- 中图：F830
- 学科：经济学应用经济学
