期货与期权市场基本原理(英文版·第9版)

作者: [加]约翰·赫尔(John C. Hull)

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2021-02-01

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亮点
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简介

本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述,提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算,又不失理论的严谨性,给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。

编辑推荐

本书涵盖了与《期权、期货及其他衍生品》基本相同的理论,但本书不涉及微积分,更适合商学院、经济系及其他专业的本科生和研究生。此外,本书也适合希望提高自身对期货和期权市场理解的从业人员参阅。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2021-02-01
  • 作者:[加]约翰·赫尔(John C. Hull)
  • 更新: 2024-01-08
  • 书号:9787302571988
  • 中图:F830.9
  • 学科:
    经济学
    应用经济学

作者信息

[加]约翰·赫尔(John C. Hull)

本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述,提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算,又不失理论的严谨性,给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。

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