简介
《金融(超)高频数据建模与分析》从金融衍生品市场微观结构的基础实证研究出发，利用市场数据实证的结论探究金融衍生品市场的特征与运行的客观规律，以期对市场投资者的投资决策进行指导，提升投资者的风险管理能力；针对金融衍生品市场的特征，制定行之有效的监管措施，进而为我国未来金融衍生品市场的健康有序发展提供帮助。 《金融(超)高频数据建模与分析》学术性专业性较强，对研究中国衍生品市场发展的专业人员具有较高的参考价值。
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图书特色 深圳市人文社科重点研究基地成果； 《金融(超)高频数据建模与分析》是对中国金融衍生品市场的实证研究，通过高频数据建模与分析的方法讨论价格发现和波动率的一些特征，试图总结归纳其市场运行规律； 帮助读者理解价格发现的功能，揭示风险和投资管理； 为监管机构的日常监管工作和政策制定做出贡献。
更多出版物信息
- 版权： 清华大学出版社
- 出版： 2021-08-01
- 更新： 2023-06-07
- 书号：9787302580348
- 中图：F832.51
- 学科：经济学应用经济学
