Python 金融风险管理FRM. 实战篇

作者: 姜伟生, 涂升主编 ; 安然, 芦苇, 张丰编著

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2021-12-01

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简介

金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断地深入发展,金融风险管理越发重要,也日趋复杂。金融风险管理师(FRM) 就是在这个大背景下推出的认证考试,FRM现在已经是金融风险管理领域顶级权威的国际认证考试。本丛书以FRM 考试第一、二级考纲内容为中心,并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。本丛书将金融风险建模知识和Python 编程有机地结合在一起,配合丰富的彩色图表,由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化,帮助读者理解金融风险建模核心知识,提高数学和编程水平。 本书是本系列图书的第二册,共分12 章。本书的第1 章讲解金融数据波动率计算,其中主要包括MA、ARCH、GARCH 等模型。第2 章介绍随机过程,比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3 章探讨蒙特卡罗模拟,特别是股价模拟和期权定价内容。第4 章介绍常见的几种回归分析,比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6 和7 章内容探讨期权定价和分析,第5 章以二叉树为主,第6 章介绍BSM 模型条件下的期权定价,第7 章介绍希腊字母。第8、9 和10 章内容介绍风险管理,分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11 和12 章探讨投资组合相关内容。 本书适合所有金融从业者阅读,特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM 考生备考参考学习,可以帮助FRM 持证者实践金融建模,另外,本书也是巩固金融知识、应对金融笔试和面试的利器。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2021-12-01
  • 作者:姜伟生, 涂升主编 ; 安然, 芦苇, 张丰编著
  • 更新: 2024-01-08
  • 书号:9787302588290
  • 中图:F830.9-39
  • 学科:
    经济学
    应用经济学

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