本书以限价性交易制度为切入点，在对限价性交易制度合理性进行讨论的基础上，通过对收益率分布特征与市场有效性相互关系的考察，探讨了限价性交易制度对收益率分布的影响作用及其效应，同时结合行为金融学中有关投资者行为非对称的相关理论与实践，提出了非对称性限价交易制度的设计理念，并从实证分析的角度对中国主板市场和多层资本市场的限价性交易制度效应进行了分析，在模拟分析的基础上，制定了中国主板市场、中小企业板市场和创业板市场非对称性限价交易制度的具体优化方案。