简介
固定收益产品一般包括利率债、信用债、利率衍生品和信用衍生品。为了能够对冲固定收益产品的风险，金融市场发展出了固定收益证券衍生品。本书分别从线性和非线性两个方面详细介绍了相关衍生品的定价模型，主要包括：利率曲线的构建方法、Black公式求解模型、离散树模型、短期利率模型、Hull-White模型、评级转移模型、Merton模型以及约化型模型。 通过学习这些基础模型、定价和交易方法， 读者可以对信用衍生品有个基本的认识。
更多出版物信息
- 版权： 复旦大学出版社
- 出版： 2021-07-01
- 更新： 2024-06-26
- 书号：9787309155525
- 中图：F830.91
- 学科：经济学应用经济学
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固定收益证券相对价值分析：理论、工具和交易实践
[英]道格•哈金斯（Doug Huggins） [德]克里斯蒂安•沙勒（Christian Schaller） 著 高闻酉 赵隆生 马海涌 译 安信证券股份有限公司 安信证券资产管理有限公司 审校
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