本书利用现代金融理论、大数据分析和深度学习的神经网络方法等现代金融科技方法对中国信用债市场的宏观效应、微观结构、地方政府债市场、企业债市场和信用衍生品市场的发展，市场定价机制、风险防范机制和市场监管机制等领域展开深入的理论和实证研究，以揭示中国信用债市场运行和发展的基本规律和特点，为中国信用债市场的进一步发展完善提供有益的参考。本书为国家自然基金中英国际合作项目（复旦大学和英国伦敦经济学院的教授合作研究）的研究成果，对中国信用债市场的发展、演变和存在问题、运行机制、债券定价和信用风险预测和控制等问题进行了深入的理论和实证研究。对中国信用债市场的完善和发展提出了有益的建议。