简介
本书以“合理构建金融风险国际传染效应的网络结构,厘清传染效应的方向和强度,探究传染效应的影响因素”为目的,遵循“理论基础——现实情况——实证分析——决策建议”的研究思路,从四个方面开展研究:一是基于最小生成树模型和藤Copula-TARCH模型,构建合理的金融风险国际传染效应的网络结构;二是通过时变Copula CoVaR方法判断风险传染的方向和强度,并基于EMD方法探究不同频率传染效应的差异;三是从理论现状出发,运用动态面板数据和广义矩估计方法,探究不同类型传染效应的影响因素并进行对比分析;四是从实证结论出发,结合我国现状,提出此类传染效应管理的建议。
更多出版物信息
- 版权: 湖南大学出版社
- 出版: 2021-08-18
- 更新: 2023-09-26
- 书号:9787566721648
- 中图:F831.5
- 学科:经济学应用经济学