数理金融:不确定理论框架下的投资组合分析

作者: 黄晓霞

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2024-05-01

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亮点
课件 教学大纲 模拟试卷
简介

在复杂系统里,金融投资及许多其他优化决策问题的决策参数是不确定而非随机的。本书以不确定理论为数学工具,以投资组合的风险分析为主线,系统地介绍了不同的风险度量方法,以及基于这些风险度量方法的投资组合决策模型。 本书具有较强的数理性和前沿性,吸收了大量科研前沿成果,注重培养读者掌握新的数学工具,运用数学工具解决金融以及管理科学与工程领域优化问题的能力。本书不仅可以作为经济管理类专业研究生和高年级本科生教材,也可供金融理论研究和实务工作者参考。

编辑推荐

本书为新形态教材,具有较强的数理性和前沿性,侧重于新的数学工具和智能算法的运用,介绍了新的金融学问题的提出和解决过程,配套教辅,融入思政。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2024-05-01
  • 作者:黄晓霞
  • 更新: 2024-07-30
  • 书号:9787302661993
  • 中图:F830
  • 学科:
    经济学
    应用经济学

作者信息

黄晓霞

黄晓霞,北京科技大学经济管理学院金融系教授、博士生导师,教育部新世纪优秀人才支持计划项目获得者,主要研究方向是投资组合、不确定投资优化、风险投资与科技创新,主持两项国家自然科学基金面上项目、一项国家社会科学基金一般项目、一项国家社会科学基金重大项目子课题、一项教育部新世纪优秀人才支持计划项目、一项教育部博士点基金(博导类)项目、一项教育部产学合作协同育人项目和一项北京社会科学基金规划项目重点项目,科研成果获得省部级一等奖,2014—2023年连续十年入选爱思唯尔(Elsevier)发布的“中国高被引学者”榜单。

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