随机微分方程是20世纪60年代建立起来的较新兴的一门学科，在金融、控制、物理等领域都有非常重要的应用前景。本书是关于随机微分方程的入门教材，通过学习本书可以全面掌握随机微分方程的基础知识。本书首先从随机游动引入布朗运动，进而给出伊藤积分的定义，在此基础上介绍了随机微分方程解的重要性质，并讨论了随机微分方程和偏微分方程之间的关系。本书知识引入合理自然，注重应用的介绍，加入了随机微分方程在金融衍生品定价中的应用。本书适合统计学、应用数学研究生作为专业基础课教材学习，也适合数学及统计本科高年级学生学习随机微分方程的参考书，更可以作为统计、应用数学和科技工作者研究的工具书。