固定收益证券:定价与利率风险管理

作者: 姚长辉

出版社: 北京大学出版社

出版日期: 2012-08-01

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简介

本书的核心之一,是固定收益证券的定价,其中包括零息债券的定价、附息债券的定价、含权证券的定价。含权证券包括了欧式期权、美式期权、利率的顶和底、互换选择权、各种MBS等。本书也特别强调固定收益证券交易方式的定价。包括远期和期货交易的定价、回购协议的定价、互换的定价等。 本书的另一个核心是风险管理。包括一般债券投资的风险管理,如持续期避险、追求凸性利益等,也包括债券各种交易方式的风险管理,如期货交易的风险、互换的风险、回购交易的风险、证券化的风险等。 本书的每一章都有不少举例,每一章后面也都布置了思考题和计算题等,目的是帮助读者理清固定收益证券定价与风险管理的思路。

更多出版物信息
  • 版权: 北京大学出版社
  • 出版: 2012-08-01
  • 作者:姚长辉
  • 更新: 2023-03-22
  • 书号:9787301110485
  • 中图:F830.91
  • 学科:
    经济学
    应用经济学

作者信息

姚长辉

姚长辉,1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学,并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北大,1993年任副教授,2001年任教授、博士生导师。现任北京大学光华管理学院MBA中心主任,金融系副主任,北京大学金融与证券研究中心副

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