这是一本关于金融风险度量、金融风险管理最完整、最详尽的操作指南。 本书系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。最终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。 本书深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念： • 经济资本 • 风险调整资本回报率(RAROC) • 股东增值(SVA) • 在险价值(VaR) • 资产负债管理(ALM) • 信用风险 • 市场风险 • 操作风险 • 风险分散 • 巴塞尔资本协议 本书适用于金融企业的高级管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。