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简介
本书讲授处理非线性最优化问题时必需的基础知识。全书共5章,内容包括最优化问题及风险管理和金融工程中的一些金融优化模型;有限维空间中范数与集合;多元函数分析基础知识;凸分析的基础知识;非线性无约束优化的最优性条件及局部解的迭代算法;CVaR与极小化CVaR;非线性约束优化的最优性条件及其在利润机会鲁棒模型中的应用;对偶理论及其在金融问题中的应用;一般非线性优化的罚函数法;极小极大定理及其在最坏Sharpe率情形的最大值问题等。本书可作为金融数学、金融工程等财经类专业和计算数学、应用数学等专业高年级本科生或财经院校硕士研究生的教学用书和辅导用书,也可供科研工作者参考。
编辑推荐
自1952年Markowitz提出均值方差投资组合理论后,数学中的优化理论与方法在金融问题的定量研究中的重要作用越来越显著。尽管近年来有关非线性优化的教材很多,但它们几乎都是针对有良好的拓扑学和实分析等数学基础的理科学生而编写的,或者是由于学时和基础知识的限制而弱化内容完整性的工科教材。本书希望在弥补这些不足的方面做出一些实质性的 工作。
更多出版物信息
- 版权: 清华大学出版社
- 出版: 2017-02-01
- 更新: 2023-06-07
- 书号:9787302463924
- 中图:F830.9
- 学科:经济学应用经济学