简介
本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。
更多出版物信息
- 版权： 清华大学出版社
- 出版： 2019-08-01
- 更新： 2023-07-18
- 书号：9787302533221
- 中图：F830.95
- 学科：经济学应用经济学
