基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金估计方法研究

作者: 卢志义著

出版社: 南开大学出版社

出版日期: 2022-03-01

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简介

本书以大数据时代的保险风险管理为背景,以现代风险管理与精算理论为基础,采用广义线性模型及其扩展模型,并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的最新研究成果,探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括:(1)引言;(2)广义线性模型及其在精算学中的应用简介;(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计;(4) 基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计;(5) 基于广义可加模型的未决赔款准备金估计;(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计;(7)结论。

更多出版物信息
  • 版权: 南开大学出版社
  • 出版: 2022-03-01
  • 作者:卢志义著
  • 更新: 2024-10-14
  • 书号:9787310062225
  • 中图:F840.4
  • 学科:
    经济学
    应用经济学