Python 金融风险管理FRM·基础篇
姜伟生, 涂升主编 ; 梁健斌, 安然, 芦苇编著
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断地深入发展，金融风险管理越发重要，也日趋复杂。金融风险管理师(FRM) 就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域顶级权威的国际认证考试。本丛书以FRM 考试第一、二级考纲内容为中心，并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。本丛书将金融风险建模知识和Python 编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，提高数学和编程水平。 本书是本系列图书的第6 本，共分12 章。本书的第1 章和第2 章主要介绍Python 基础编程内容，比如数据类型、运算符、条件循环语句、读写操作、函数等。第3 章和第4 章主要介绍NumPy 和Scipy 等常见的数学工具包的典型应用。第5 章和第6 章讨论采用Pandas 进行数据分析。在前6 章内容的基础上，第7 章介绍常见的可视化方案。然后结合Python 编程，第8 章和第9 章介绍金融建模中常用的概率和统计知识。 第10 章和第11 章讨论金融建模中各种常见的初等和高等数学内容，这些内容是后续金融产品定价和风险分析的数学基础。第12 章主要研究固定收益定价和分析等内容。 本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM 考生备考参考学习，可以帮助FRM 持证者实践金融建模。另外，本书也是巩固金融知识、应对金融笔试和面试的利器。
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Python 金融风险管理FRM. 实战篇
姜伟生, 涂升主编 ; 安然, 芦苇, 张丰编著
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断地深入发展，金融风险管理越发重要，也日趋复杂。金融风险管理师(FRM) 就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域顶级权威的国际认证考试。本丛书以FRM 考试第一、二级考纲内容为中心，并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。本丛书将金融风险建模知识和Python 编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，提高数学和编程水平。 本书是本系列图书的第二册，共分12 章。本书的第1 章讲解金融数据波动率计算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH 等模型。第2 章介绍随机过程，比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3 章探讨蒙特卡罗模拟，特别是股价模拟和期权定价内容。第4 章介绍常见的几种回归分析，比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6 和7 章内容探讨期权定价和分析，第5 章以二叉树为主，第6 章介绍BSM 模型条件下的期权定价，第7 章介绍希腊字母。第8、9 和10 章内容介绍风险管理，分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11 和12 章探讨投资组合相关内容。 本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM 考生备考参考学习，可以帮助FRM 持证者实践金融建模，另外，本书也是巩固金融知识、应对金融笔试和面试的利器。
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MATLAB金融风险管理师FRM:金融科技Fintech应用
姜伟生、涂升、芦苇、张丰
本书共分12章。第1章介绍多重共线性、岭回归、Laso回归，以及协整性和向量误差修正模型。第2章继续探讨蒙特卡罗模拟中的跳跃过程和拟蒙特卡罗模拟。第3章和第4章，分别介绍利率模型及波动率模型与校准。第5章介绍对手风险中信用敞口、信用指标模拟计算，以及如何规避对手信用风险及信用价值调整。第6章介绍股票技术分析，其中包括蜡烛图、股价绘图、成交量图以及各种震荡指标等。第7、第8两章继续探讨投资组合优化问题。第9章介绍因素投资，其中包括单因子模型、双因子模型、多因子模型，以及主成分分析模型。第10-12章集中介绍Fintech常见的机器学习方法，其中包括经典的监督和非监督算法，以及神经网络算法。
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MATLAB金融风险管理师FRM（一级）
姜伟生、涂升
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金 融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师(FRM)就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现 在已经是金融风险管理领域顶级权威的国际认证考试。丛书共分三本，分别是FRM考试第一、二级考纲内 容以及实际工作所需的金融建模风险管理知识。丛书将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一 起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核 心知识，提高数学和编程水平。 本书是本系列图书的第一本【FRM(一级)】，共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础；第2章和 第3章在第1章基础上，讲解MATLAB数据可视化方案，集中介绍各种二维、三维绘图命令；第4章开始 介绍时间轴、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用两章内容和读者探讨金融风险建模中几个重 要的数学模块，比如平面、空间、不等式、数列、插值、极限、微积分、泰勒展开、凸性和方向微分等内容。 第7、8、9章讨论概率统计的几个重要模块：第7章探讨集合概率、排列组合、统计描述、正态分布、分 位点等概念；第8章探讨中心矩、连续概率分布、离散概率分布、QQ图、线性相关和二元正态分布等内容； 第9章深入探讨统计概率中的置信区间、假设检验、回归模型和自相关这几个模块；第10章以之前数学统 计内容为基础，介绍固定收益金融产品分析；第11章介绍二叉树法定价欧式和美式期权；第12章以第11 章为基础，探讨9大类期权交易策略。
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MATLAB金融风险管理师FRM（二级）
姜伟生、涂升
金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界顶级考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，最后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。
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MATLAB金融风险管理师FRM（超纲实战）
涂升、姜伟生
金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界顶级考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，最后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。
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MATLAB金融风险管理师FRM（高阶实战）
姜伟生、涂升、李蓉
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域权威的国际认证考试。丛书以FRM考试第一、二级考纲内容为中心，并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。丛书将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，提高数学和编程水平。本书是本系列图书的第四本，共分12章。在丛书前三册数学内容基础之上，本书前四章继续深入探讨金融建模常用的数学知识。第1章介绍MATLAB重要的功能之一，符号数学运算，这部分内容对之后的数学学习和建模尤为重要。第2章介绍切向量、法向量、线性相关、数据矩阵、投影和正定性等内容。第3章以向量和矩阵运算为基础，继续深入探讨梯度向量、直线、曲线、平面、切面、空间梯度等概念。第4章探讨了常用的圆锥曲线、二次曲线、椭圆、抛物线、双曲线等。这些内容对丛书后续的优化方法、投资组合优化、回归分析、因素分析、因素投资、机器学习等内容至关重要。第5～7章探讨各种优化概念和方法，比如极值、梯度下降、线性规划、拉格朗日乘子法、二次规划、遗传算法、粒子群优化等。这部分内容为之后的投资组合优化三章打下坚实的基础。第8～10章介绍投资组合优化问题。第8章用简单的两个风险资产构成的投资组合介绍各种投资组合优化的核心概念。第9章深入介绍投资组合优化与矩阵运算的结合。第10章探讨MATLAB提供的Portfolio面向对象编程。本书最后两章从优化角度再次深挖几种常见的回归方法，比如最小二乘法、正交回归、主成分分析、主元回归和偏最小二乘回归等。这些内容对丛书后续因素分析、因素投资和人工智能等话题提供理论支撑。 本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习，也可以帮助FRM持证者实践金融建模，另外本书也是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。
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