金融高阶矩风险识别与控制

作者: 许启发

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2007-01-01

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简介

本书系统地讨论了矩序列风险的形成、表现、测度、规避等一系列理论与实际问题,在建模理论与建模方法研究的基础上,进一步形成金融动态风险的识别与控制方案,一方面可以为在高阶矩风险方面的进一步研究提供理论基础,为带有高阶矩风险的动态组合投资、动态资产定价等相关主题研究提供理论依据与技术支持; 另一方面,动态风险识别与控制方案可以为全国金融决策机构、投资决策机构、基金管理机构进行风险识别、进行组合投资规避金融风险的动态影响提供一套工具和方法。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2007-01-01
  • 作者:许启发
  • 更新: 2023-06-07
  • 书号:9787302142799
  • 中图:F830
  • 学科:
    经济学
    应用经济学

作者信息

许启发

许启发,男,1975年生,讲师,2000年毕业于东北财经大学,硕士研究生,天津大学在读博士。2000年到我院任教以来,共讲授过《统计学》、《多元统计分析》、《非参数统计学》等课程,教学效果优秀。在教学之余积极开展科研活动,主持和参加完成省部以上级课题12项,发表论文25篇。