简介
本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型研究两个领域的原理、方法和应用。本书可作为数量经济学研究人员、有关教师、经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。
编辑推荐
本书可作为数量经济学研究人员、有关教师、经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。
更多出版物信息
- 版权： 清华大学出版社
- 出版： 2004-09-01
- 更新： 2023-03-22
- 书号：7302088659
- 中图：F830.9
- 学科：经济学应用经济学
