与其他固定收益证券教材相比，《固定收益证券（第2版）》的主要特色有以下几点。首先，内容更加全面丰富，增加了理论深度，并吸收了近年来固定收益证券方面的最新理论研究成果。例如，书中介绍了利率期限结构拟合技术、利率模型及实现、利率衍生产品的定价等内容，满足了金融工程专业及研究生层次对这方面内容的需求。其次，紧密联系固定收益证券及衍生产品市场发展及投资实践的最新动态，特别是结合我国固定收益证券及衍生产品市场在利率市场化进程中出现的问题，通过介绍大量的实际案例，使读者在掌握专业理论知识的同时，充分了解中国固定收益证券市场的运行机制和发展趋势，为将来从事相关工作打下良好基础。最后，突出内容诠释上的深入浅出，对于相关理论模型的讲解简洁明晰，尽可能地省略公式的推导和原理，直接给出结论和公式，注重可操作性。在《固定收益证券（第2版）》的部分章节，直接介绍计算机软件，如Excel和Matlab的实现方法，列举了固定收益证券相关的网络资源，引导学生自己动手实践，提高其固定收益证券分析与操作技能。